[경제일반] “당신의 연금” 운영사 딥트레이드테크놀로지스, 국제 최우수 인공지능 학술대회에 포트폴리오 AI 연구 잇달아 발표
작성일 26-10-13 10:01
본문
사진제공=딥트레이드테크놀로지스
[국정일보 이예성 기자]=AI로 투자 조언을 하는 회사 딥트레이드테크놀로지스는 연구 논문 2편이 올해 국제 최우수 인공지능 학술대회인 'ICLR 2026'과 'WSDM 2026'에 실렸다고 21일 밝혔다. 두 연구 모두 포트폴리오를 어떻게 분배 하는지에 대한 전략을 AI로 찾는 내용이다.
이미지 생성 AI에 쓰이는 'Diffusion 모델'이라는 기술을 활용했다. 회사는 이런 연구 실력을 바탕으로, 노후를 위해 모으는 돈(연금저축·IRP)을 어디에 얼마나 나눠 담을지 AI가 알려주는 앱 '당신의 연금(이하 당연)'을 운영하고 있다.
ICLR 2026에 실린 연구는 '분산 투자'를 AI로 더 잘하는 방법을 다룬다. 분산 투자는 돈을 한 곳에 몰아넣지 않고 여러 곳에 나눠 담는 것이다. 한 곳에서 손해가 나도 다른 곳이 받쳐주면 전체 손실이 줄어든다. 다만 무작정 여러 곳에 나눠 담는다고 되는 것은 아니다. 함께 오르고 함께 떨어지는 주식들만 골라 담으면 나눠 담은 효과가 없다.
그래서 어떤 주식을 얼마씩 담을지가 중요하다. 이 연구에서는 AI가 지금의 경제 상황을 보고, 주식들이 앞으로 어떻게 움직일지 여러 가지 경우를 미리 그려본다. 그 결과를 금융업계에서 오랫동안 써 온 분산 투자 계산법(블랙-리터만 모형)에 넣어, 돈이 한쪽으로 쏠리지 않도록 비율을 정한다. 목표는 경제 상황이 바뀌어도 크게 흔들리지 않는 나눠 담기다.
WSDM 2026에 실린 연구는 투자하는 사람의 성향에 맞춘다. 투자자의 성향을 알려주면, AI가 그 성향에 맞는 포트폴리오 분산 방법을 직접 만들어 준다. 두 연구 모두 "얼마나 오를까"만 따지지 않는다. "얼마나 위험할까"까지 함께 따져서 구성 방법을 찾는다.
딥트레이드테크놀로지스는 2018년 서울대학교 컴퓨터공학부 강유 교수 연구실에서 출발한 회사다. 2021년에는 금융당국에 투자 조언을 하는 회사(투자자문업)로 정식 등록했다. 같은 해에는 주식들이 서로 영향을 주고받으며 움직이는 모습을 AI가 배워 주가 흐름을 예측하는 연구를 발표했다. 2024년에는 AI가 직접 해보고 결과를 보며 스스로 배우는 방식(강화학습)으로 시장 변화에 맞춰 나눠 담는 연구(FreQuant)를 발표했다. 두 연구 모두 데이터 분석 분야의 국제 최우수 학술대회 KDD에서 발표됐다.
특허도 연금과 위험 관리 분야를 중심으로 쌓고 있다. 회사는 2023년 '연금 투자를 위한 변동성 최소화 기반 포트폴리오 관리 방법 및 장치'를 등록했고, 올해 2월에는 '로보어드바이저를 이용한 위험 관리 장치 및 방법'을 등록해 등록 특허가 4건이 됐다(2026년 9월 기준). 7월에는 '위험도 기반 적응형 투자 상한 생성 방법 및 장치' 등 2건을 추가로 출원했다.
당연은 이러한 기술 기반 위에서 운영되는 모바일 투자자문 서비스다. AI가 고객의 투자 성향과 시장 상황을 분석해 국내외 주식·채권·원자재 상장지수펀드(ETF)로 구성된 포트폴리오를 제안한다. AI는 4주마다 비중 조정안을 알림으로 보내고, 고객이 내용을 확인해 수락하면 주문이 진행된다. 고객 자산을 대신 운용하는 일임형이 아니라 최종 결정권이 고객에게 있는 자문형 구조다. 계좌 개설과 주문 체결은 KB증권을 통해 이뤄지며, 다른 금융사의 연금저축·IRP 계좌를 옮겨와 이용할 수도 있다.
회사가 코스콤 로보어드바이저 테스트베드(RATB) 공시 자료를 집계한 결과, 당연에 적용된 '딥트레이드 AI 연금저축' [적극투자형] 알고리즘은 2026년 10월 6일 기준 위험 대비 수익률(샤프지수 기준) 상위 3% 이내로 나타났다. 집계 대상은 1년 이상 수익률이 공시된 포트폴리오 850개다. RATB는 금융위원회가 도입하고 코스콤이 운영하는 로보어드바이저 알고리즘 심사·공시 제도로, 분산투자 구조와 투자자 성향 반영 여부, 보안 체계, 운용 안정성 등을 심사한다. 위험 대비 수익률은 수익의 크기와 함께 그 과정의 변동성을 같이 보는 지표로, 장기간 운용되는 연금 자산을 평가할 때 수익률과 함께 살피는 기준으로 쓰인다.
딥트레이드테크놀로지스 관계자는 "연금은 수십 년을 운용하는 자산이어서 수익률 못지않게 위험 관리가 중요하다"며 "자산배분과 위험 관리 연구를 서비스 고도화로 이어가, 투자 지식이 많지 않은 연금 가입자도 AI 자문을 쉽게 활용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
당연은 애플 앱스토어와 구글플레이에서 '당신의 연금'을 검색해 내려받을 수 있다.